CryptoSignal Pro はどのように信号を生成しますか?
信号パイプライン
信号の生成方法
生データ
5 ライブフィード
採点
5つの独立したモデル
合流
0-100 スコア
6 ゲート
すべてクリアする必要があります
グレード
A+ ～ D
飼料
実用的なシグナル
概要
信号生成の概要
Every signal passes through five independent scoring layers before a grade is assigned.重み付けは、検出された市場体制に基づいて自動的に変更されます。
その後、リスク ゲートは、シグナルがフィードに到達する前に、流動性、イベント ブラックアウト、データ整合性、トリガー、R:R、または発散チェックに失敗するセットアップをフィルターで除外します。
スコアリングレイヤー
5 つの独立したレイヤー
* 強い強気トレンド体制のデフォルトの重み。重み付けは、検出された市場体制に応じて自動的に変化します。
テクニカル分析
トレンドの方向、勢い、ボラティリティ、出来高、サポートとレジスタンス、チャートパターン、市場構造がプライマリレイヤーを形成します。
強い傾向では 50% まで増加します。レンジ相場では 30% に減少します。
オンチェーンコンテキスト
ネットフロー、保有者の分布、クジラの活動、評価率 (MVRV、SOPR)、およびネットワーク健全性シグナルを交換します。
重みはレジーム間で安定しています。オンチェーンはレジームに依存しません。
感情分析
ニュース NLP、ソーシャル ボリューム スパイク、KOL シグナル追跡、イベント カレンダー、自然言語感情分類。
センチメントが遅れている高ボラティリティおよび暴落局面では 10% に低下します。
マクロコンテキスト
ドル高 (DXY)、金利予想、トークンロック解除カレンダー、FOMC/CPI/NFP スケジュール、主要な経済イベント。
マクロが暗号通貨を動かすクラッシュおよびリカバリ体制では、20% に増加します。
デリバティブデータ
資金調達率、建玉傾向、ロングショート比率、清算レベル、無期限先物ベース。
デリバティブがポジショニングを明らかにするレンジ市場では 20% に増加します。
グレード制度
A+ ～ D — 各グレードの意味
リスクゲート
シックス・ハード・ゲート
得点後にゲイツが走る。ゲートの障害は合流スコアには影響しません。単に公開が妨げられるだけです。
流動性フロア
時価総額または 24 時間の出来高が 500 万ドルを超える必要があります。市場が薄いと、信頼性の低いシグナルが生成されます。
イベント停電
信号は、FOMC、CPI、NFP、およびその他の影響の大きいマクロ イベントの間は抑制されます。ウィンドウはイベントごとに定義されます。
データの整合性
フラッシュウィック検出によりデータの異常を特定します。キャンドルに破損のフラグが立てられている場合、信号はゲートされます。
トリガーゲート
入場確認は OB/FVG ゾーン内で行う必要があります。ゾーンの上/下でトリガーされる信号は無効になります。
ネット R:R フロア
すべての手数料を差し引いた純リスクリワードは、B グレードの場合は 1.2 以上、A グレードの場合は 1.5 以上、A+ グレードの場合は 2.0 以上である必要があります。
発散拒否権
テクニカル レイヤーのスコアとデリバティブ レイヤーのスコアが 40 ポイント以上異なる場合、拒否権が発動され、シグナルが抑制されます。
セットアップの 63% は、フィードに到達する前にこれらのゲートによってフィルタリングされます。 6 つのゲートはすべて個別にクリアする必要があります。単一の失敗は、合流スコアに関係なくシグナルを抑制します。
手数料控除
すべての手数料を除いた正味 R:R
セットアップの総額 R:R が見出しの数字になることはありません。すべてのシグナルは、既知のトランザクション コストごとに正味 R:R を表示します。
// Gross reward-to-risk
総RR = (TP − エントリ) / (エントリ − SL)
// Known costs
手数料コスト = 2 × 0.04% // taker in + taker out
スリッページコスト = 2 × 0.03% // in + out est.
資金調達コスト = current8hRate ×holdDuration
netRR = 総RR − 手数料コスト − スリッページコスト − 資金調達コスト
テイカー手数料 0.04% + スリッページ 0.03% = 片側あたり 0.07%。往復: 最低0.14%の控除。 0.14% 資金調達レートは現在の 8 時間レートから推定され、上乗せされます。
市場体制
6 つの検出された体制
エンジンは市場の状態を 15 分ごとに分類し、それに応じてスコアリングの重みを変更します。
| 体制 | 技術的な | オンチェーン | センチメント | マクロ | デリバティブ |
|---|---|---|---|---|---|
| 強い傾向 | 50% | 20% | 15% | 5% | 10% |
| 弱い傾向 | 40% | 20% | 20% | 10% | 10% |
| 範囲 | 30% | 20% | 20% | 10% | 20% |
| 高いボラティリティ | 35% | 25% | 10% | 15% | 15% |
| クラッシュ | 30% | 20% | 10% | 20% | 20% |
| 回復 | 35% | 25% | 15% | 15% | 10% |
レジーム検出は独自の多要素分類器を使用します。急速な移行中に誤分類が発生する可能性があります。
制限事項
エンジンにできないこと
シグナルは予測ではありません。
合流スコアは、独立したモデル間の一致を測定します。一致度が高いからといって、取引が利益を生むことが保証されるわけではありません。
データ遅延は重要です。
ソースの健全性モニタリングは、古いフィードにフラグを立てますが、Exchange のメンテナンスまたは API の停止中に、短期間のデータ品質の低下が発生する可能性があります。
体制の誤分類。
市場体制は急速に移行する可能性があります。トレンド モードからレンジ モードに切り替えると、エンジンが 1 ～ 2 キャンドル遅れることがあります。
経済的なアドバイスではありません。
方法論全体は体系的な分析フレームワークです。独自のポジションサイジングとリスク管理ルールを適用します。