Методология
Как мы генерируем
Каждый сигнал
Полная, поддающаяся проверке разбивка пяти уровней оценки, ворот риска, весовых коэффициентов режима и системы оценок качества, которая определяет сигналы CryptoSignal Pro.
Как CryptoSignal Pro генерирует сигнал?
Сигнальный трубопровод
Как генерируется сигнал
Необработанные данные
5 прямых трансляций
Подсчет очков
5 независимых моделей
Слияние
счет 0-100
6 ворот
все должно очиститься
Оценка
От А+ до D
Кормить
действенные сигналы
Обзор
Генерация сигналов с первого взгляда
Каждый сигнал проходит через пять независимых слоев оценки, прежде чем ему будет присвоена оценка. Веса меняются автоматически в зависимости от обнаруженного рыночного режима.
Затем шлюзы риска отфильтровывают настройки, которые не проходят проверку ликвидности, блокировки событий, целостности данных, триггера, R:R или дивергенции, прежде чем какой-либо сигнал достигнет вашего канала.
Слои оценки
Пять независимых слоев
* Веса по умолчанию для режима сильного бычьего тренда. Веса меняются автоматически в соответствии с обнаруженным рыночным режимом.
Технический анализ
Направление тренда, импульс, волатильность, объем, поддержка и сопротивление, графические модели и структура рынка образуют основной слой.
Увеличивается до 50% при сильных тенденциях. Снижается до 30% на ранжированных рынках.
Внутрисетевой контекст
Чистые биржевые потоки, распределение владельцев, активность китов, коэффициенты оценки (MVRV, SOPR) и сигналы о состоянии сети.
Вес остается стабильным в разных режимах — ончейн не зависит от режима.
Анализ настроений
Новостное НЛП, всплески активности в социальных сетях, отслеживание сигналов KOL, календари событий и классификация настроений на естественном языке.
Снижается до 10% в режимах высокой волатильности и краха, когда настроения отстают.
Макроконтекст
Сила доллара (DXY), ожидания по курсу, календари разблокировки токенов, графики FOMC/CPI/NFP и основные экономические события.
Увеличивается до 20% в режимах сбоя и восстановления, когда макросы управляют криптовалютой.
Данные о деривативах
Ставки финансирования, тенденции открытых процентных ставок, соотношение длинных и коротких позиций, уровни ликвидации и основа бессрочных фьючерсов.
Увеличивается до 20% на ранжированных рынках, где деривативы демонстрируют свое позиционирование.
Система оценок
От A+ до D — что означает каждая оценка
Ворота риска
Шесть жестких врат
Гейтс убегает после гола. Сбой шлюза не влияет на оценку слияния — он просто предотвращает публикацию.
Минимальная ликвидность
Рыночная капитализация или 24-часовой объем должны превышать 5 миллионов долларов США. Тонкие рынки производят ненадежные сигналы.
Отключение событий
Сигналы подавляются во время FOMC, CPI, NFP и других важных макрособытий. Окна определяются для каждого события.
Целостность данных
Обнаружение флэш-фитиля выявляет аномалии данных. Если свеча помечена как поврежденная, сигнал стробируется.
Триггерные ворота
Подтверждение входа должно происходить в зоне OB/FVG. Сигналы, срабатывающие выше/ниже зоны, считаются недействительными.
Чистый пол R:R
Чистое вознаграждение за риск после всех комиссий должно составлять >= 1,2 для уровня B, >= 1,5 для уровня A, >= 2,0 для уровня A+.
Дивергенция Вето
Если оценка технического уровня и оценка уровня деривативов расходятся более чем на 40 баллов, срабатывает вето и подавляет сигнал.
63% настроек фильтруются этими шлюзами, прежде чем попасть в вашу ленту. Все шесть ворот должны очиститься независимо. Одиночный сбой подавляет сигнал независимо от оценки слияния.
Вычет комиссии
Чистый R:R после всех комиссий
Общая сумма R:R сетапа никогда не является номером заголовка. Все сигналы отображают чистый R:R после каждой известной стоимости транзакции.
// Gross reward-to-risk
бруттоRR = (TP – вход) / (вход – SL)
// Known costs
платаСтоимость = 2 × 0.04% // taker in + taker out
проскальзываниеСтоимость = 2 × 0.03% // in + out est.
финансированиеСтоимость = current8hRate × HoldDuration
неттоRR = валовая RR – стоимость комиссии – стоимость проскальзывания – стоимость финансирования
Комиссия тейкера 0,04% + проскальзывание 0,03% = 0,07% на сторону. Туда и обратно: минимальная скидка 0,14%. 0.14% Ставка финансирования рассчитывается на основе текущей 8-часовой ставки и добавляется сверху.
Рыночные режимы
6 обнаруженных режимов
Система классифицирует состояние рынка каждые 15 минут и соответствующим образом меняет весовые коэффициенты.
| Режим | Технический | Он-чейн | Настроение | Макрос | Производные |
|---|---|---|---|---|---|
| Сильный тренд | 50% | 20% | 15% | 5% | 10% |
| Слабый тренд | 40% | 20% | 20% | 10% | 10% |
| Диапазон | 30% | 20% | 20% | 10% | 20% |
| Высокая волатильность | 35% | 25% | 10% | 15% | 15% |
| Авария | 30% | 20% | 10% | 20% | 20% |
| Восстановление | 35% | 25% | 15% | 15% | 10% |
Для обнаружения режима используется собственный многофакторный классификатор. Неправильная классификация может произойти во время быстрых переходов.
Ограничения
Чего движок не может сделать
Сигналы – это не прогнозы.
Оценка слияния измеряет согласие между независимыми моделями. Высокая степень согласия не гарантирует, что сделка будет прибыльной.
Задержка данных имеет значение.
Мониторинг состояния источника отмечает устаревшие каналы, но во время обслуживания обмена или сбоев API могут возникать короткие периоды ухудшения качества данных.
Неправильная классификация режима.
Рыночные режимы могут быстро меняться. Движок может отставать на одну-две свечи при переключении из режима тренда в режим диапазона.
Не финансовый совет.
Вся методология представляет собой систематическую аналитическую основу. Применяйте свои собственные правила определения размера позиции и управления рисками.
Готовы увидеть это в действии?
Начните бесплатно. Карта не требуется. Обновляйте только тогда, когда вам нужно больше мощности.